报告题目：Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality

报告人：张良泉 北京邮电大学

摘要: In this paper, we study the optimal singular controls for stochastic recursive systems, in which the control has two components: the regular control, and the singular control. Under certain assumptions, we establish the dynamic programming principle for this kind of optimal singular controls problem, and prove that the value function is a unique viscosity solution of the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman inequality, in a given class of bounded and continuous functions. At last, an example is given for illustration.

报告时间：2018年10月11日（星期四）下午3:00-4:00

地点：逸夫楼715

张良泉（讲师，硕导、北邮tyc1286太阳成集团数学系副主任），本科毕业于山东大学数学学院，2013年12月分别获法国西布列塔尼大学、山东大学理学博士学位，法国国家信息与自动化研究院（INRIA）博士后。博士期间受邀任香港城市大学、香港理工大学数学系助理研究员，美国数学社会评论员。曾以第一作者在Automatica，SCL，JOTA，IJC，ESAIM-COCV等发表多篇论文。